国际黄金开户_IF成交和持仓大幅下降 期指市场量能也在缩减_非农数据

原创 yuanyou  2021-03-26 16:49 



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A股全天缩量整理,上证指数收跌0.1%报3363.59点,深证成指涨0.1%,创业板指涨0.81%,万得全A跌0.06%。两市全天成交金额6760亿元,创年内新低;北向资金全天净买入27.49亿元。截至周三(3月24日),A股融资融券余额为16525.1亿元,较前一交易日的16539.25亿元减少14.15亿元。

期指方面,IF和IH合约微幅变动,接近收平,IC合约涨幅在0.5%左右。IC合约基差持续收敛,IF基差变动不大,IH小幅走阔。IF成交和持仓大幅下降,期指市场量能也在缩减。

期权方面,从T型报价来看,看涨期权成交集中在5000点,持仓相对分散,看跌期权成交集中在4900点和5000点,持仓集中在5000点。成交CPR为1.3,持仓CPR为1.51,变动不大,看涨期权维持活跃。HV30波动率28.07%,下降0.23%,目前历史波动率从高位逐渐下降,近月期权波动率维持常态,远月期权合约波动率维持左偏形态,近月合约波动率和远月合约波动率差距不大,期权市场对近月的悲观情绪相对较弱。

【消息面】

昨日沪指缩量小幅收跌,两市上涨家数1652家,涨停家数为69家,上涨数量较前一交易日上升,昨日赚钱效应偏差。

昨日A股小幅收跌,其中白酒、券商板块疲软,分别收跌1.58%和1.01%,数字货币、煤炭、石化、化纤、纺织服装板块走强,碳中和概念大面积退潮。商务部就欧洲关于取消《中欧投资协定》回应,该协定符合双方利益,有利于各方,不能成为西方某些政客的工具,我国对近期国际事件的态度强硬,国际形势相对严峻,但并无实质性恶化,对股指的影响有限。美联储主席鲍威尔称直到美国经济几乎全部恢复之前都不会停止当下宽松的政策支持,美联储不断维稳预期,美国四季度GDP增速4.3%高于预期,经济不断恢复,美国三大股指小幅收涨。

【操作建议】

昨日A股市场缩量调整,成交量不足7000亿,市场情绪低迷,焦点散漫,股指或筑底。IF多头继续持有,可买入看跌期权保护。

上证50ETF期权2021年04月平值期权隐含波动率为20.11%,标的20交易日历史波动率为27.43%。上交所300ETF期权2021年04月平值期权隐含波动率为20.60%,标的20交易日历史波动率为28.87%。深交所300ETF期权2021年04月平值期权隐含波动率为20.36%,标的20交易日历史波动率为28.21%。中金所沪深300指数期权2021年04月平值期权隐含波动率为21.41%,标的20交易日历史波动率为29.18%。

昨日股指均震荡回调,两市成交金额仍然不足8000亿元,北上资金净流入50亿元。股指盘初短暂冲高后即一路震荡下滑,顺周期板块持续调整。碳中和、券商、白酒板块早盘拉升但未能逆转指数跌势,尾盘均收窄涨幅。国内2月CPI同比增速为-0.2%,国内通胀压力并不大。货币政策强调保持连续性、不急转弯,国内LPR利率、长期国债利率、shibor利率等利率基准均保持稳健运行,短期不用过度担忧货币收紧。春节之后,股市震荡回调,市场情绪由极度乐观转向谨慎观望,目前部分资金开始重新进入市场布局,以试探新的支撑位和压力位。总体而言,短期内股指仍处于震荡探底的阶段。操作上,可以逢回调买入认购期权。

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